（单选题）某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（）元。

A.6

B.6.89

C.13.11

D.14

答案：D

解析：由看涨期权—看跌期权平价定理：看涨期权价格C–看跌期权价格P=标的资产的价格S0–执行价格的现值PV（X），可得：看跌期权的价格=24.96/（1+4%）–20+10=14（元），选项D正确。